Strategie dotyczące średnich kroków. By Casey Murphy Starszy analityk Inni inwestorzy używają ruchomych średnich z różnych powodów Niektórzy używają ich jako podstawowego narzędzia analitycznego, podczas gdy inni po prostu używają ich jako konstruktora zaufania do tworzenia kopii zapasowych swoich decyzji inwestycyjnych W tej sekcji przedstawimy kilka różne typy strategii - włączenie ich do Twojego stylu handlowego zależy od Ciebie. Crossover Crossover jest najbardziej podstawowym rodzajem sygnału i jest faworyzowany wśród wielu handlowców, ponieważ usuwa wszystkie emocje Najbardziej podstawowym rodzajem krzyżowania jest cena ceny przesuwa się z jednej strony średniej ruchomej i zamyka się na innych Przejściach cenowych są wykorzystywane przez przedsiębiorców do identyfikowania zmian dynamiki i mogą być wykorzystane jako podstawowa strategia wejścia lub wyjścia Jak widać na rysunku 1, krzyż poniżej średniej ruchomej sygnalizuje początek trendu spadkowego i prawdopodobnie byłby używany przez handlowców jako sygnał do zamknięcia wszelkich istniejących długich pozycji Z drugiej strony, może być blisko powyżej średniej ruchomej od dołu. jest początkiem nowej tendencji wzrostowej. Drugi rodzaj krzyżowania występuje, gdy średnia krótkoterminowa przecina średnią długoterminową Ten sygnał jest wykorzystywany przez przedsiębiorców do określenia, że dany moment zmienia się w jednym kierunku i prawdopodobnie zbliża się silny ruch Sygnał kupna jest generowany, gdy średnia krótkoterminowa przekracza średnią długoterminową, podczas gdy sygnał sprzedaży jest wyzwalany krótkoterminową średnią przecięcia poniżej średniej długoterminowej Jak widać z poniższego wykresu, sygnał ten jest bardzo celowy, dlatego jest tak popularny. Krzyżowa zwrotnica i ruchomą średnią wstęgę Dodatkowe wykresy średnie mogą zostać dodane do wykresu, aby zwiększyć ważność sygnału. Wielu przedsiębiorców umieści pięcio-, 10- i 20-dniowy ruch średnie na wykresie i czekać, aż średnio pięć dni przechodzi przez inne, to jest zasadniczo podstawowym znakiem zakupu Czekam średniej do dziesięciu dni na przekroczenie średniej 20 dni, często jest używany jako potwierdzenie, taktyka, która często redukuje numbe r fałszywych sygnałów Zwiększenie liczby średnich kroczących, jak widać w potrójnej metodzie krzyżowej, jest jednym z najlepszych sposobów pomiaru siły trendu i prawdopodobieństwa, że tendencja ta będzie kontynuowana. Pytanie o to, co się stanie, jeśli ciągle dodawały średnie ruchome Niektórzy twierdzą, że jeśli jedna średnia ruchoma jest przydatna, to 10 lub więcej musi być jeszcze lepsze To prowadzi nas do techniki znanej jako ruchomą wstęgę Jak widać na poniższym wykresie, wiele średnich kroczących jest umieszczonych na ten sam wykres i są wykorzystywane do oceny siły obecnej tendencji Gdy wszystkie ruchome średnice idą w tym samym kierunku, tendencja ta jest silna Odwrotność są potwierdzane, gdy średnie przecinają się i zmierzają w kierunku przeciwnym. zmieniające się warunki rozliczane są przez liczbę okresów używanych w ruchomej średniej. Im krótszy jest okres czasu stosowany do obliczeń, tym bardziej wrażliwa średnia to niewielkie zmiany cen Jednym z nich jest Najbardziej popularne taśmy zaczynają się od 50-dniowej średniej ruchomej i dodają średnie w odstępach 10-dniowych do końcowej średniej 200 Ten typ średniej jest dobry w identyfikacji długoterminowych odwrotów tendencji. Filtry Filtr jest dowolną techniką stosowaną w technice analiza w celu zwiększenia pewności siebie w pewnym handlu Na przykład wielu inwestorów może poczekać, aż zabezpieczenie przekroczy średnią ruchomą i jest co najmniej 10 powyżej średniej przed złożeniem zamówienia To jest próba upewnienia się, że zwrotnica jest ważna i aby zmniejszyć liczbę fałszywych sygnałów Zaniedbanie o opieranie się na filtrach za dużo jest to, że niektóre z zysków jest zrezygnować i może doprowadzić do uczucia jak you've missed the boat Te negatywne uczucia będą spadać z czasem, jak ciągle dostosować kryteria Używany do filtru Nie ma żadnych reguł ani rzeczy, na które trzeba się zwracać, podczas filtrowania jest po prostu dodatkowym narzędziem, które pozwoli Ci zainwestować z ufnością. Średnia koperta Inna strategia, która ncorporates użycie średnich kroczących jest znana jako koperta Ta strategia polega na wykreśleniu dwóch pasm wokół średniej ruchomej, przesuwanej przez określoną stopę procentową Na przykład na poniższym wykresie 5 sąsiednich kopert jest umieszczonych wokół 25-dniowej średniej ruchomej Handlowcy uważaj na te zespoły, aby sprawdzić, czy działają one jako silne obszary wsparcia lub oporu Zauważ, jak ruch często odwraca kierunek po zbliżeniu się do jednego z poziomów Cena wykraczająca poza pasmo może wskazywać okres wyczerpania, a handlowcy będą uważać za odwrócenie w kierunku średnia Średnia roczna. Przeciętne przeceny to popularny sposób, w jaki przedsiębiorcy mogą używać Ruchomej Średniej Przejście następuje wtedy, gdy szybszy okres przewyższania Średni ruch Moving Average przecina powyżej wolniejszego Moving Average czyli dłuższego okresu Moving Average, który jest uważany za przecięcie bullish lub poniżej, który jest uważany za krzywą zniżkową. Wykres poniżej SP SPK depozytowych Exchange Traded Fund SPY pokazuje 50-dniowy Prosta średnia ruchoma i 200-dniowy prosty ruch Średnia grupa przenosząca Średnia para jest często sprawdzana przez duże instytucje finansowe jako wskaźnik dalekosiężnego kierunku rynkowego. Zwróć uwagę na to, że długoterminowa 200-dniowa średnia ruchoma jest w tendencji wzrostowej często jest interpretowany jako sygnał, że rynek jest dość silny Przedsiębiorca może rozważyć zakup, jeśli krótkoterminowa 50-dniowa SMA przekroczy 200-dniową SMA i kontrastuje, przedsiębiorca może rozważyć sprzedaż, gdy 50-dniowa SMA przekroczy poziom 200 SMA. Na wykresie powyżej SP 500 oba potencjalne sygnały kupna byłyby niezwykle opłacalne, ale jeden potencjalny sygnał sprzedaży spowodowałby niewielką stratę Pamiętaj, że 50-dniowy, 200-dniowy prosty ruch Średnia przecięcie jest bardzo długoterminową strategią. Dla tych handlowców, którzy chcą uzyskać więcej potwierdzenia, gdy korzystają z Przecenianych Przecinków Średnich, może być zastosowana 3 prosta metoda przecięcia średniej ruchomości Przykład ten jest pokazany na poniższym wykresie Wal Marta WMT 3 Metoda Simple Moving Average może być interpretowana w następujący sposób. Pierwsza krzywa najszybszej SMA w powyższym przykładzie, 10-dniowa SMA w następnym najszybszym SMA 20-dniowym SMA działa jako ostrzeżenie, że ceny mogą odwrócić trend, jednak zazwyczaj przedsiębiorca nie umieściłby wtedy faktycznego kupna lub sprzedaży. Po drugie, druga crossover najszybszego SMA 10-dniowego i najsłabszego SMA 50-dniowego może spowodować, że przedsiębiorca kupi lub sprzeda. Istnieje wiele wariantów i metodologii wykorzystywania 3 Proste Moving Average metoda krzyżowa, niektóre są podane poniżej. Konserwatywnym podejściem może być poczekać, aż środkowy SMA 20 dni przekroczy wolniejszy SMA 50-dniowy, ale jest to w zasadzie dwie techniki SMA crossover, a nie trzy techniki SMA . Przedsiębiorca może rozważyć technikę zarządzania pieniędzmi polegającą na zakupie połowy wielkości, gdy szybki SMA przecina następny najszybszy SMA, a następnie wchodzi w drugą połowę, gdy szybki SMA przekracza wolniejszy SMA. Zamiast połówek, kup lub sprzedaj jedną trzecią z pozycja, gdy szybki SMA przecina następny najszybszy SMA, jedna trzecia, gdy szybki SMA przecina wolny powolny SMA, a ostatnia trzecia, gdy druga najszybsza SMA przekracza wolną SMA. A Moving Average technika krzyżowa, która używa 8 średnich kroczących wykładniczy jest wskaźnikiem wstążki ruchomej średniej wykładziny, patrz Wstążka Wykładnicza. Moving Przecięcia średnie są często postrzegane przez handlowców W rzeczywistości przecięcia są często zawarte w najpopularniejszych wskaźnikach technicznych, w tym wskaźniku MACD dla wskaźnika MACD Moving Average Przecięcie konwergencji, patrz MACD Inne średnie kroczące zasługują na rozważenie w plan handlowy. Niniejsze informacje są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i rozrywkowych oraz nie stanowią porady handlowej ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek produktów na akcje, opcji, przyszłych, towarowych lub walutowych. Wyniki przeszłe niekoniecznie oznaczają przyszłe wyniki transakcji. jest z natury ryzykowny, nie ponosi odpowiedzialności za szkody specjalne lub wtórne wynikające z użycia lub niemożności użycia, materiałów i informacji dostarczonych przez tę witrynę Zobacz pełną deklarację. Arthur Hill na temat przecenięcia przecinków średnich. Arthur Hill na Moving Average Crossovers. Popularnym użyciem dla średnich kroczących jest opracowanie prostych systemów handlowych w oparciu o ruchome przecięcia średnie System handlu przy użyciu dwóch średnich ruchów dał sygnał kupna, gdy krótsza szybsza średnia ruchoma przewyższa dłuższe niższe średnie ruchy Sprzedaż sygnału zostanie podana, gdy średnia krótkotrwała średnia krzyżuje się poniżej dłuższej średniej ruchomej systemy i liczba generowanych sygnałów zależeć będzie od długości średnich ruchów. Krótsze średnie ruchome systemy będą szybsze, generują więcej sygnałów i będą zwinne w celu wczesnego wejścia. Jednak będą generować więcej fałszywych sygnałów niż systemy o dłuższych średnich ruchach. W przypadku Inter-Tel INTL zastosowano 30 100 wykładnicę średniej krzywej przecięcia, aby wygenerować sygnały Gdy 30-dniowa EMA przesuwa się powyżej 100-dniowa EMA, sygnał kupna jest w mocy Kiedy 30-dniowa EMA spada poniżej 100-dniowej EMA, sprzedaje się sygnał sprzedaży A wykres 30 100 różnicy jest wyświetlany poniżej wykresu cen przy użyciu Oscylatora Stawki Procentowej PPO ustalone na 30,100,1 Gdy różnica jest dodatnia, 30-dniowa EMA jest większa niż 100-dniowa EMA Kiedy jest ujemna, 30-dniowa EMA jest mniejsza niż 100-dniowa EMA. Jak wszystkie tendencje systemy, sygnały działają dobrze, gdy stado rozwija silną tendencję, ale są nieskuteczne, gdy czas znajduje się w zasięgu obrotu Kilka dobrych punktów wejścia do długich pozycji zostało złapanych w okresie od września 97, mar-98 i lip-99 Jednak wyjście strategia oparta na ruchomych przecięciach średnich spowodowałaby zwrot z tych zysków. Podsumowując, system byłby opłacalny w pokazanym okresie. W przykładzie dla systemu 3Com COMS zastosowano system crossoverowy 20 60 EMA do generowania kupna i sprzedaj sygnały Wykres poniżej ceny to 20 60 EMA różnicy, która jest pokazana jako wartość cent i wyświetlane przy użyciu oscylatora procentowego cennika PPO ustawionego na 20,60,1 Cienkie niebieskie linie tuż powyżej i poniżej zera linia środkowa przedstawiają punkty pobudzenia kupna i sprzedaży Korzystając z zera jako punktu zwrotnego dla sygnałów kupna i sprzedaży generowanych za dużo fałszywych sygnały więc sygnał kupna został ustawiony tuż powyżej linii zerowej na 2, a sygnał sprzedaży został ustawiony tuż poniżej linii zerowej na -2 Kiedy 20-dniowa EMA jest większa niż 2 powyżej 60-dniowego EMA, sygnał kupna jest gdy 20-dniowa EMA jest większa niż 2 poniżej 60-dniowej EMA, sygnał sprzedaży jest w mocy. Było kilka dobrych sygnałów, ale także wiele pseudonów Mimo że wiele zależy od dokładnego punktu wejścia i wyjścia , Uważam, że mógłby zostać osiągnięty zysk z tego systemu, ale nie duży zysk i prawdopodobnie nie wystarczy, aby uzasadnić ryzyko Nie udało się utrzymać tendencji, a straty w stopach byłyby potrzebne do zablokowania zysków Przyciągający się przystanek lub wykorzystanie parabolicznego SAR mogło pomóc w zablokowaniu zysków. Movin g średnie systemy crossoveru mogą być skuteczne, ale powinny być stosowane w połączeniu z innymi aspektami analiz technicznych, świecznikami, momentum, objętością i tak dalej Choć łatwo jest znaleźć system, który działał dobrze w przeszłości, nie ma gwarancji że będzie to działało w przyszłości.
No comments:
Post a Comment